摘要：金融机构的资产负债管理是指通过谨慎地协调资产和负债的管理，使一家金融机构的经营更加稳健，安全和具有盈利性的一种协调。它一直是保险公司和保险监管部门都十分关心和关注的不足。如果保险公司出现资产方面和负债方面匹配不合理的局面，这将会造成保险公司盈利能力的大大降低，偿付能力的大大减弱，甚至可能出现经营危机。20世纪80年代后期，美日等多家大型保险公司由于不能处理好资产与负债之间的联系而先后倒闭，这给保险业带来了巨大的震撼。自此，保险业发达的国家致力于探讨各种资产负债管理策略，将保险公司经营中面对的多种风险都纳入其考虑之中，该领域的探讨也逐步趋向成熟。目前，我国国内保险业对于资产负债管理的探讨文献较少，并且文献的大多部分都是关于资产负债管理的定性探讨，定量的探讨很少，而且定量的探讨几乎是关于利率风险的资产探讨策略，主要有流量测试和流量匹配，免疫法以及动态财务浅析法。本论文以保险公司风险管理中的资产负债管理不足为主要探讨对象，对建立资产负债管理模型及中国太平洋保险（集团）股份有限公司为案例的实际浅析等不足开展了较深入的探讨：一、进行了资产负债管理探讨综述，总结了资产负债管理国内外探讨进展历程，系统地归纳了资产负债管理的探讨思想、策略和资产负债管理模型。二、文章简述了多目标规划的思想和运用，结合我国保险业的进展近况，重点浅析了保险公司随机多目标规划的资产负债管理探讨以及目标函数中相关参数的确认和浅析。三、文章将随机多目标规划论述运用到保险公司资产负债管理中，提出用随机论述来确定参数，用期望值法代替不确定参数的期望值原则来转化目标模型探讨的思路，建立了相应的保险公司资产负债管理模型；将参数转化成为确定值分别针对集团股份有限公司和财险公司两种情况进行了风险资产负债管理浅析，并且阐述不同公司不同险种下的各种影响因素的侧重程度。四、本论文进行了随机目标规划到统计型目标规划的探讨和处理，并建立线性规划模型，通过将中国太平洋保险集团股份有限公司和中国财产保险股份公司资产负债表（简化）中实际数据进行建模和求解浅析表明，随机多目标规划简单实用而且策略可行，同时将寿险公司和财险公司就利润函数和偿付能力函数两目标的影响因素和选择方式进行浅析比较，这为后期的保险公司资产负债管理提供了思路。五、本论文采取定性和定量浅析策略相结合，以定量浅析为主进行探讨，同时采取了随机多目标规划模型、案例探讨与专家咨询法，期望值法相结合的策略，建立了保险公司资产负债管理的模型，通过实际案例对模型进行运用，浅析和解释，为今后资产负债管理的探讨的具体实现提供了基础。关键词：资产负债管理论文多目标规划论文专家咨询法论文随机论述论文
本论文由www.808so.com摘要5-7
Abstract7-9
1 绪论9-18
1.1 选题的背景及作用9-10
1.2 国内外文献综述10-16
1.2.1 国外传统资产负债管理探讨近况10-12
1.2.2 国内保险公司资产负债管理探讨近况12-14
1.2.3 国内外随机多目标规划的探讨综述14-16
1.3 本论文的探讨策略和特点16-18
2 资产负债管理及目标规划相关概念和论述18-27
2.1 保险公司资产负债管理18-24
2.1.1 资产负债管理的定义、内容及含义18-19
2.1.2 保险公司资产负债管理的进展历程19
2.1.3 保险公司资产负债管理的相关论述19-21
2.1.4 保险业资产负债管理的策略21-24
2.2 多目标规划简单介绍24-26
2.2.1 目标规划24
2.2.2 多目标规划24-26
2.2.3 多目标规划在实际运用的优势26
2.3 小结26-27
3 保险公司随机目标规划模型的建立及参数的确定策略27-44
3.1 保险公司资产负债管理随机目标规划模型27-35
3.1.1 随机目标规划及统计型随机规划27-29
3.1.2 统计型随机规划的处理策略29
3.1.3 保险公司统计型随机目标规划模型建立29-35
3.2 用专家咨询法及期望值法处理目标函数随机参数35-39
3.2.1 影响随机参数的因素35-37
3.2.2 用专家咨询法求随机系数的期望值37-39
3.3 目标空间中利润参数P和偿付能力参数C的确定策略39-44
3.3.1 目标空间中利润函数参数P的确定40-42
3.3.2 目标空间中偿付能力参数C的确定42-44
4 案例浅析——资产负债管理随机多目标规划求解和浅析44-59
4.1 案例 1——中国太平洋保险（集团）股份有限公司资产负债管理随机多目标规划模型求解与浅析44-52
4.1.1 随机多目标规划中目标函数的随机参数的确定44-45
4.1.2 目标空间中利润函数参数P 和偿付能力参数C 的确定45-48
4.1.3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司多目标随机规划模型的建 40立和求解48-50
4.1.4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司多目标随机规划结果的浅析解释50-52
4.2 案例 2——中国太平洋财产保险公司资产负债管理随机多目标规划模型求解与浅析52-55
4.2.1 中国太平洋财产保险股份有限公司介绍52
4.2.2 中国太平洋财产保险股份有限公司目标函数的建立求解及浅析52-54
4.2.3 财险和寿险公司偿付能力影响因素比较浅析及建立资产负债管 46理随机多目标规划模型的区别54-55
4.3 我国保险公司资产负债管理的方式选择55-59
4.3.1 保险公司资产负债管理的主要方式55-56
4.3.2 我国保险公司资产负债管理的最佳方式与展望56-57
4.3.3 中国财险公司和寿险公司偿付能力影响因素比较浅析57-59
5 多目标规划在保险公司的运用结论以及改善资产负债管理的倡议和措施59-62
5.1 多目标规划在保险公司运用的结论59
5.2 改善我国保险公司资产负债管理的对策和倡议59-62
6 全文总结和展望62-63
参考文献63-66
致谢66
间中利润函数参数P的确定40-423.3.2目标空间中偿付能力参数C的确定42-444案例浅析——资产负债管理随机多目标规划求解和浅析44-594.1案例1——中国太平洋保险（集团）股份有限公司资产负债管理随机多目标规划模型求解与浅析44-524.1.1随机多目标规划中目标函数的随机参数的确定44-454.1.2目标空间中利润函数参数P和偿付 WWw.808so.com 808论文查重
探讨资产负债基于多目标规划保险公司资产负债管理定量策略学年
更新时间：2024-03-11
作者：用户投稿
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