摘要：自我国开展保险业务以来,国内保险业的进展可谓蒸蒸日上。但是由于国内保险业务进展的相关制度还不改善,加上民众的保险意识相对薄弱,导致了中国保险行业时常出现收不抵支、利润率较低,投保覆盖率较低等与保险大国不相匹配的尴尬境遇。这些不利因素使保险业在有效发挥其保障国富民安的作用方面承担了巨大压力,这也就迫使保险机构需要通过保险投资等途径来降低机构本身在承担保险资金保值增值方面的压力,以此来满足投保人和社会进展的需要。但是资本市场是有风险的,它的不确定性和保险资金本身的保障特性使如何在保障保险资金安全性的前提下实现保险资金投资收益的最大化成为了一个学术界亟待解决的一个热点不足。本论文就是以此为出发点基于安全第一准则(C)论述,通过对此论述的浅析和改善来对上面陈述的难题的有效做一次有作用的探讨。安全第一准则,顾名思义,就是在保障安全性的前提下兼顾收益。本论文根据安全第一准则的自身的特点并结合在安全性前提下实现保险资金的保值增值的要求对经典安全第一准则的形式进行改善,改善的依据主要来源于我国保险业法律法规中对保险投资的各方面的规定。在论述改善成型后利用数学策略对其进行优化求解,利用相关软件进行实证模拟并计算出相应破产水平下的投资组合和有限边界。最后,我们根据投资组合计算相应VaR(Value atRisk,风险价值)以此来测度投资标的的风险价值,以风险制约角度比较安全第一准则不同论述模型的模拟效果,使模型的论述价值在实际运用方面的效果变得更加细致和准确。结果表明,本论文对经典安全第一准则的改善是成功的,一方面,在论述改善上本论文求得了改善后模型的有效解；另一方面,以实证上来看,保险资金投资的风险制约方面SC6-1模型的效果要比SC5-1模型的效果要更好。关键词：保险资金论文安全第一准则论文风险价值论文
本论文由www.808so.com摘要4-5
Abstract5-9
1.绪论9-18
1.1 选题背景与选题作用9-11
1.1.1 选题背景9-10
1.1.2 选题作用10-11
1.2 国内外探讨近况综述11-16
1.2.1 安全第一准则的探讨11-15
1.2.2 VaR与保险资金投资组合15-16
1.3 主要探讨内容与特点之处16-18
2.保险资金投资管理近况浅析18-23
2.1 我国保险资金投资近况18-22
2.1.1 保险投资主体和对象18-19
2.1.2 保险资金配置比例19-20
2.1.3 保险资金投资结构20-21
2.1.4 保险资金投资收益21-22
2.2 小结22-23
3.改善型安全第一投资组合与风险价值23-62
3.1 改善型安全第一准则23-37
3.1.1 模型的改善23-26
3.1.2 模型的简化26-29
3.1.3 模型的求解29-37
3.2 风险度量与VAR37-41
3.2.1 VaR的介绍37-38
3.2.2 VaR的计算策略38-41
3.3 小结41-42
附录A:引理1的证明42-43
附录B:引理3的证明43-45
附录C:定理1的证明45-55
附录D:定理3的证明55-62
4.投资组合模型的实证浅析62-79
4.1 SC5模型的模拟64-67
4.2 SC6模型的模拟67-71
4.3 模型的风险水平测度71-74
4.3.1 投资组合整体VaR71-73
4.3.2 边际VaR73
4.3.3 成分VaR73-74
4.4 小结74-77
附录E:收益率原始数据77-79
5 总结与展望79-82
5.1 全文总结79-80
5.2 探讨不足与展望80-82
参考文献82-87
致谢87-88
在读期间科研成果目录88
方面的效果变得更加细致和准确。结果表明,本论文对经典安全第一准则的改善是成功的,一方面,在论述改善上本论文求得了改善后模型的有效解；另一方面,以实证上来看,保险资金投资的风险制约方面SC6-1模型的效果要比SC5-1模型的效果要更好。关键词：保险资金论文安全第一准则论文风险价值论文本论文由{#Get WWw.808so.com 808论文查重
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更新时间：2024-01-17
作者：用户投稿
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