摘要：风险具有不确定性和复杂性,为了方便计算和探讨,在进行风险度量时,我们都会对风险因子的风险性质给出一定的假设,目前常用的假设之一是各风险因子相互独立；然而在金融和保险市场的实践却并非如此,风险因子之间往往有着着复杂的相依性；有些受相同因素影响的风险因子有着一定的正相依性,共同单调就是一种相依结构。对于风险度量,常用的策略之一Kusuoka提出的定理是常用的策略之一,本论文将通过探讨最大相关性风险测度将Kusuoka的风险度量的探讨结果扩展到多元风险上去。其中通过广义分位数函数来拓展随机向量的共同单调性的定义。此外,通过强一致性风险度量的定义,等价取代传统的一致性风险所需要满足的分布不变性、次可加性和共同单调性公理。最后给出多元正态分布下的风险测度计算实例。关键词：强一致性论文μ-共同单调性论文多元风险论文风险度量论文多元正态分布论文
本论文由www.808so.com摘要9-10
Abstract10-11
第一章 绪论11-15
§1.1 风险度量的进展和探讨11-12
§1.2 共同单调性风险度量的探讨近况12-14
§1.3 本论文主要内容14-15
第二章 强一致性的定义及相关定15-27
§2.1 准备知识15-16
§2.2 强一致性风险度量的定义16-18
§2.3 强一致性风险度量的特性18-27
§2.3.1 最大相关性风险度量18-19
§2.3.2 关于强一致性风险度量的几个重要命题19-27
第三章 KUSUOKA的定理的多元推广27-34
§3.1 一致性风险度量27-29
§3.2 同单调性的多元风险29-32
§3.3 Kusuoka定理的多元推广32-34
第四章 计算实例34-37
§4.1 正态分布风险度量34-37
结论37-38
参考文献38-41
附录A 4.1节的正态基准下的风险测度图形程序41-42
致谢42
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试议正态分布同单调性多元风险度量大纲
更新时间：2024-02-25
作者：用户投稿
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